Bollinger Bands คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย John Bollinger เพื่อช่วยวัด “ความผันผวน” ของราคา และ “ระดับราคาที่อาจสูงหรือต่ำเกินไป” ในช่วงเวลานั้น ๆ
โครงสร้างของ Bollinger Bands ประกอบด้วย 3 เส้นหลัก ๆ คือ
- Middle Band (เส้นกลาง) : คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ส่วนใหญ่ใช้ ค่าเฉลี่ย 20 วัน
- Upper Band (เส้นบน) : คือเส้นกลาง + (2 เท่า) ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- Lower Band (เส้นล่าง) : คือเส้นกลาง – (2 เท่า) ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Standard Deviation
คือการวัดความกระจายของข้อมูล หมายความว่า ถ้าความผันผวนสูง เส้นบน-ล่างจะกางออกกว้าง ถ้าความผันผวนต่ำ เส้นจะหดเข้าหากัน
หลักการใช้งาน Bollinger Bands
การตีกรอบราคา (Range Bound)
- ถ้าราคาขึ้นไปใกล้ Upper Band มักถูกมองว่า “แพงเกินไป” มีโอกาสที่จะย่อตัวลง
- ถ้าราคาลงไปใกล้ Lower Band มักถูกมองว่า “ถูกเกินไป” มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้น
การวัดความผันผวน (Volatility)
- ถ้าแถบ Bollinger กว้างขึ้น → แปลว่าความผันผวนเพิ่มขึ้น
- ถ้าแถบ Bollinger แคบลง → แปลว่าตลาดกำลังสงบ และมักนำไปสู่การ “Breakout” (การเคลื่อนไหวรุนแรง)
- สัญญาณเบื้องต้น Bollinger Squeeze : เมื่อเส้นบน-ล่างบีบเข้าหากันมาก ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า “แรงระเบิด” กำลังมา อาจมีการเคลื่อนไหวแรงในทิศใดทิศหนึ่ง
- Breakout : การที่ราคาทะลุออกนอก Bollinger Bands อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มแนวโน้มใหม่ แต่ต้องใช้เครื่องมืออื่นยืนยัน เพราะการทะลุแค่ครั้งเดียวไม่เพียงพอ
เทคนิคการใช้งานจริง
การขาย (Short Sell)
ถ้าเห็นราคาขึ้นไปชน Upper Band และมีแท่งเทียนกลับตัว (เช่น Pin Bar, Engulfing) อาจพิจารณาขาย
การซื้อ (Buy)
ถ้าเห็นราคาลงมาชน Lower Band และเกิดแท่งเทียนกลับตัว อาจพิจารณาซื้อ
แนวโน้มชัดเจน
- ราคาที่เดินอยู่ “บนเส้นกลาง” มักหมายถึงแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาที่เดินอยู่ “ล่างเส้นกลาง” มักหมายถึงแนวโน้มขาลง
ข้อควรระวัง
- อย่าใช้ Bollinger Bands เพียงตัวเดียว ต้องดูแนวโน้มใหญ่, รูปแบบแท่งเทียน, หรือใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่น เช่น RSI, MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ
- ราคาสามารถ “วิ่งบนขอบแถบ” ได้นานกว่าที่เราคิด เช่น ราคาสามารถวิ่งชน Upper Band หลายวันติด ๆ แบบไม่มีการกลับตัวทันที
สรุปสั้น ๆ
- Bollinger Bands วัดความผันผวน และ บอกจุดที่ราคาอาจแพงหรือต่ำเกินไป
- ใช้ดูทั้ง แนวรับ-แนวต้านแบบยืดหยุ่น และ เตือนการเปลี่ยนแนวโน้ม
- ใช้งานควบคู่กับการอ่านพฤติกรรมราคา (Price Action) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
