อินดิเคเตอร์ทำงานอย่างไร?

อินดิเคเตอร์ทำงานอย่างไร?

อินดิเคเตอร์ (Indicator) ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, และสกุลเงิน เพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น อินดิเคเตอร์สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาด, ระบุจุดกลับตัว, และประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทำงานโดยการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อประมวลผลข้อมูลราคาย้อนหลังและข้อมูลปริมาณการซื้อขาย (Volume) นี่คือวิธีการทำงานของอินดิเคเตอร์หลักๆ

1. Moving Average (MA) และ Exponential Moving Average (EMA)

Moving Average (MA)

วิธีการทำงาน

• MA คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 10 วัน, 50 วัน)

สูตร

• MA=∑ราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนช่วงเวลา\text{MA} = \frac{\sum \text{ราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนช่วงเวลา}}MA=จำนวนช่วงเวลา∑ราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด​

การใช้งาน

• MA ช่วยระบุแนวโน้มของตลาด หากราคาอยู่เหนือ MA แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากราคาอยู่ต่ำกว่า MA แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง

Exponential Moving Average (EMA)

วิธีการทำงาน

• EMA คล้ายกับ MA แต่ให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า MA

สูตร

• EMA=(ราคาปิด−EMA ก่อนหน้าจำนวนช่วงเวลา+1)+EMA ก่อนหน้า\text{EMA} = \left( \frac{\text{ราคาปิด} – \text{EMA ก่อนหน้า}}{\text{จำนวนช่วงเวลา} + 1} \right) + \text{EMA ก่อนหน้า}EMA=(จำนวนช่วงเวลา+1ราคาปิด−EMA ก่อนหน้า​)+EMA ก่อนหน้า

การใช้งาน

• EMA ช่วยในการระบุแนวโน้มและสัญญาณการกลับตัวของราคา

2. Relative Strength Index (RSI)

วิธีการทำงาน

• RSI วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบจำนวนวันที่ราคาปิดเพิ่มขึ้นกับจำนวนวันที่ราคาปิดลดลง

สูตร

• RSI=100−(1001+RS)\text{RSI} = 100 – \left( \frac{100}{1 + \text{RS}} \right)RSI=100−(1+RS100​) โดยที่ RS=ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดบวกค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดลบ\text{RS} = \frac{\text{ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดบวก}}{\text{ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดลบ}}RS=ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดลบค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดบวก​

การใช้งาน

• RSI มีช่วงค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่ามากกว่า 70 บ่งชี้ว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และค่าต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

วิธีการทำงาน

• MACD แสดงความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวดเร็ว (Fast EMA) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช้า (Slow EMA)

สูตร

• MACD=EMA(12)−EMA(26)\text{MACD} = \text{EMA(12)} – \text{EMA(26)}MACD=EMA(12)−EMA(26)

การใช้งาน

• MACD มีเส้นสัญญาณ (Signal Line) ซึ่งเป็น EMA ของ MACD เอง ถ้า MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ เป็นสัญญาณซื้อ (Bullish Signal) ถ้า MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ เป็นสัญญาณขาย (Bearish Signal)

4. Bollinger Bands

วิธีการทำงาน

• Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และแถบด้านบนและด้านล่างที่คำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของราคา

สูตร

• เส้นกลาง (Middle Band) = MA

• แถบบน (Upper Band) = MA + 2 * ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

• แถบล่าง (Lower Band) = MA – 2 * ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การใช้งาน

• Bollinger Bands ช่วยระบุความผันผวนของตลาด เมื่อราคาทะลุแถบบนหรือล่าง เป็นสัญญาณว่าราคามีการเคลื่อนไหวอย่างมากและอาจมีการกลับตัว

5. Volume

วิธีการทำงาน

Volume แสดงปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง

การใช้งาน

• การวิเคราะห์ Volume ช่วยในการประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อราคาเคลื่อนไหวด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง

การใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกัน

การใช้หลายอินดิเคเตอร์ร่วมกันสามารถช่วยในการยืนยันสัญญาณการเทรดและลดความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณหลอก (False Signals) ตัวอย่างเช่น

• ใช้ EMA เพื่อระบุแนวโน้มหลัก และใช้ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว
• ใช้ RSI เพื่อระบุภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุความผันผวนและจุดกลับตัวของราคา
• ใช้ Volume เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ระบุโดยอินดิเคเตอร์อื่นๆ

การทำความเข้าใจและใช้อินดิเคเตอร์อย่างถูกต้องสามารถช่วยให้นักเทรดทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดการเงิน