RSI กับ Stochastic ต่างกันอย่างไร?
RSI (Relative Strength Index) กับ Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจุดซื้อขาย แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ดังนี้
1. หลักการคำนวณ
RSI
- วัดความแรงของราคาล่าสุดเทียบกับช่วงเวลาย้อนหลัง (เช่น 14 แท่งเทียน)
- คำนวณจากความแรงของวันขึ้นเทียบกับวันลง
- ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100
Stochastic Oscillator
- วัดตำแหน่งราคาปัจจุบันเทียบกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 14 แท่งเทียน)
- เน้นเปรียบเทียบราคาปิดกับกรอบราคา
- ประกอบด้วยเส้น %K และ %D
2. การตีความค่า
RSI
- ค่า เหนือ 70 = เข้าสู่เขต Overbought (อาจมีแรงขายตามมา)
- ค่า ต่ำกว่า 30 = เข้าสู่เขต Oversold (อาจมีแรงซื้อกลับ)
Stochastic
- ค่า เหนือ 80 = Overbought
- ค่า ต่ำกว่า 20 = Oversold
- ใช้การตัดกันของเส้น %K กับ %D เป็นสัญญาณซื้อ/ขายด้วย
3. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
- Stochastic มักมีความ ไว กว่า RSI จึงอาจให้สัญญาณเร็วกว่า แต่ก็เกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายกว่า
- RSI จะ นิ่งกว่า และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ได้ดีกว่า
4. ความเหมาะสมในการใช้งาน
- RSI มักเหมาะกับตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน (Trending Market)
- Stochastic มักเหมาะกับตลาดที่แกว่งตัวในกรอบ (Sideway/Range-bound Market)
สรุปตารางเปรียบเทียบ
| ปัจจัย | RSI | Stochastic |
| ใช้วัดอะไร | ความแข็งแรงของราคา | ตำแหน่งราคาปัจจุบันในกรอบช่วงหนึ่ง |
| ค่าที่ใช้บ่อย | 14 | 14, 3, 3 |
| เขต Overbought | > 70 | > 80 |
| เขต Oversold | < 30 | < 20 |
| ความไวต่อราคา | ปานกลาง | ไว |
| เหมาะกับตลาดแบบไหน | เทรนด์ชัดเจน | แกว่งในกรอบ |